Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/07/2023, toàn thị trường có 49 mã tăng, 30 mã giảm và 18 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 318,000 CW.
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/07/2023, toàn thị trường có 49 mã tăng, 30 mã giảm và 18 mã tham chiếu.
Ở chiều tăng, nhóm chứng quyền MWG bất ngờ nổi sóng khi các mã đồng loạt tăng mạnh trên 12% như CMWG2301 (+23.5%), CMWG2215 (+21.4%), CMWG2214 (+20%), CMWG2305 (+14.3%)… động lực chính đến từ sự khởi sắc của cổ phiếu cơ sở MWG (+5.3%). Bên cạnh đó, các nhóm chứng quyền HPG, FPT, HDB, PDR, TCB, VNM và VPB cũng tích cực đóng góp sắc xanh cho thị trường với mức tăng duy trì quanh 5%.
Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm lên các các chứng quyền ACB, MSN, POW, VHM và VIC với mức giảm nhẹ quanh 5%. Trong khi các chứng MBB, STB, TPB, và VRE ghi nhận phiên phân hóa.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 07/07 đạt 23.19 triệu đơn vị, giảm 16.68%; giá trị giao dịch đạt 25.54 tỷ đồng, giảm 28.95% so với phiên 06/07. Trong đó, CSTB2307 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 1.2 triệu CW; CSTB2306 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 2.73 tỷ đồng.
Trong tuần giao dịch 03-07/07/2023, thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức dồi dào. Cụ thể về khối lượng, thị trường đạt tổng cộng 119.7 triệu đơn vị, giảm 1.35%; tương đương với giá trị 137 tỷ đồng, giảm 15.35%.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 07/07 với tổng mức bán ròng đạt 318,000 CW. Trong đó, CSTB2309 và CVIC2301 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất. Tổng kết tuần 03-07/07/2023, khối ngoại có tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp với tổng mức bán ròng đạt 5.6 triệu CW; trong đó CSTB2307 là mã bị bán ròng nhiều nhất tuần qua.
Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index phiên ngày 07/07 đã xuất hiện cây nến tăng Marubozu thê hiện tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Tín hiệu mua cũng xuất hiện trở lại trên chỉ báo Stochastic Oscillator củng cố cho khả năng vượt đỉnh ngắn hạn của chỉ số và sự trở lại của thị trường chứng quyền trong thời gian tới.
Nguồn: VietstockFinance
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG
Nguồn: VietstockFinance
III. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 10/07/2023, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Nguồn: VietstockFinance
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.
Theo định giá trên, CHPG2309 và CMWG2302 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.
Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CMWG2301 và CMBB2303 là mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.
