Thị trường chứng quyền 27/02/2024: Tâm lý thận trọng vẫn duy trì

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02/2024, toàn thị trường có 64 mã tăng, 92 mã giảm và 30 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng đạt 1.12 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02/2024, toàn thị trường có 64 mã tăng, 92 mã giảm và 30 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 26/02/2024, bên bán tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CSTB2322, CMBB2315, CVIB2302 và CTCB2401.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 26/02 đạt 73.68 triệu CW, giảm 28.07%; giá trị giao dịch đạt 65.99 tỷ đồng, giảm 32.21% so với phiên 23/02. Trong đó, CSTB2322 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 6.4 triệu CW; CTCB2302 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 4.14 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên 26/02 với tổng mức bán ròng đạt 1.12 triệu CW. Trong đó, CVRE2306 và CSTB2331 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 27/02/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CFPT2311 và CFPT2305 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CSTB2310 và CVNM2304 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.